stell dich nicht dümmer an als du bist

Angenommen, Villain pusht 100bb all-in. Und du foldest alle Hände mit 60% Equity oder weniger. Dann verringert das doch nicht nur deinen chipEV, sondern auch den payoff-EV im Vergleich dazu, wenn du auch mit den Händen im 50%-60%-Equity-Bereich callen würdest.
Angenommen, du callst mit 55% Equity. Danach hast du das Turnier gewonnen oder verloren. Peng! Hast die Varianz erhöht, aber auch deine Winrate.

Nenn mir eine PayoffEV-Funktion, bei der das gegeben ist.

Man hat das Spiel am Ende immer gewonnen oder verloren. Wie lang das Spiel dauert spielt keine Rolle. Wenn die Strategie deine Gewinnwahscheinlichkeit erhöht, dann veringert sich auch die Varianz. (Natürlich nur wenn deine Gewinnwahrscheinlichkeit vorher >0.5 war.)

Welches Problem hast du eigentlich mit der Definition von Varianz?

Gibt es etwas einfacheres als die Varianz eines Zufallsexperiments mit zwei möglichen Ausgängen zu berechnen?

Lass doch mal deine beschissene Cashgame-Intuition weg.

Naja, vielleicht ist das Bernoulli-Experiment in Wahrheit ein Cluster**** aus Zufall und menschlichen Entscheidungen.
Du kannst nen Aktienkurs halt auch binomial modellieren: entweder er steigt oder er fällt. Wie funktioniert das so?

Was hast du gegen mein Beispiel einzuwenden?

PS: y u mad tho?

FWIW, du kannst halt auch den Champions-League-Sieg als Bernoulli-Ereignis modellieren: entweder gewinnt Bayern. Oder halt nicht.
Was zum Teufel verstehst du daran nicht?

Ja, wo ist das Problem?
Wenn du davon ausgehst, dass der Aktienkurs in Zeiten von HFT immer um den kleinstmöglichen Betrag fällt oder steigt, dann kannst du den nächsten Trade der stattfinden wird als Bernoulliexperiment modellieren. Den Aktienkurs als Bernoullikette zu modellieren macht keinen Sinn, da die Wahrscheinlichkeit mit der der Aktienkurs fällt oder steigt von der Höhe des Aktienkurs selber abhängig ist.

Dein Beispiel basiert auf deiner Cashgame-Intuition und kann nicht funktionieren. Wir haben zwei identische Strategien, die sich nur darin unterscheiden, mit welchen Händen wir ein 100bb push von Villain callen. Warum sollte die Strategie wo wir mehr folden eine niedrigere Varianz bei gleichzeitig niedrigerer Winrate haben? Wir verlängern das Spiel und erhöhen aufgrund der schlechteren Entscheidung die Wahrscheinlichkeit, dass Villain das Spiel gewinnt, was wiederum die Varianz erhöht.

Achja, ich hab noch vergessen: Dein Beispiel ist irrelevant!

Ich verstehe das. Was verstehst du daran nicht?

Naja, widerlege doch einfach mal mein Beispiel, anstatt "blabla, kann nicht funktionieren" zu postulieren.

PS: Bist du echt Michman? Glaub, du wagst dich zu weit hinaus.

Seit wann kann man Beispiele wiederlegen. Du versuchst etwas zu wiederlegen. Dein vermeintliches Beispiel ist aber zu schwammig formuliert.

P.S: Bist du echt Jever?

Wieso checkst du mein Beispiel nicht? Natürlich ist mein Beispiel eine Widerlegung deiner These. Widerlege die Widerlegung!
Ach, auch wurscht. Weiß eh, dass ich recht habe.
Gg, Michman.

Du behauptest einfach in deinem Beispiel, dass die zweite Strategie deine Winrate und deine Varianz erhöht. Das müsstest du beweisen.

Orly?

Die Winrate oder die Varianz? Oder wirklich beides? Neee, so doof biste nicht, oder?

Mach doch mal! Es ist nicht so offensichtlich wie du denkst, im Gegenteil!
Wir reden ja von der Varianz eines HUSNGs und nicht von der Chip-Varianz oder von der Payoff-Varianz pro Zeiteinheit oder so.

Wenn wir schon bei der ersten Strategie eine positive Winrate haben, dann impliziert das z.B., dass wir bei Chipgleichstand in über >50% der Fälle das HUSNG gewinnen, demnach ist der chipEV nicht linear zum payoffEV. Wenn die zweite Strategie wirklich unsere Winrate erhöht, dann senkt sie die Varianz!

Aber wenn du mir weiter so blöd kommst, dann fick dich halt wirklich einfach! Warum sollte ich mich dann noch bemühen um es dir zu erklären.

Ja, vielleicht sollten wir genau hier lieber abbrechen.

gl for your future endeavours!

Ja, vielleicht hilft das.

Kein Grund, auszurasten, gell?

Davan abgesehen, dass das bei dieser Diskussion keine Rolle spielt, habe ich darauf bereits geantwortet.

Vielleicht hilft dir ja das.

Ja, viel Glück, yaqh zu widerlegen.
Vielleicht solltest du ein Buch schreiben, Michman.

"How I Bernoullied everything, and nobody believed me" wär zum Beispiel ein Titel.

PS: es heißt "geantwortet".

Wie gesagt: Das was er schreibt spielt für die Diskussion die wir hier führen eigentlich keine Rolle. Ich habe trotzdem recht.

Im Gegensatz dazu ist das, was plexiq schreibt, genau das, was du versuchst du wiederlegen. Viel Gück dabei. Vielleicht solltest du eine Pokersoftware schreiben.

PS: Vielen Dank für den Hinweis. Ich habe es korrigiert.

Bedeutet das jetzt, dass ich wirklich ein Buch schreiben muss?

Alter Schwede, wie kann man so lang so wenig recht haben.

Naja, Wurscht. Du bist halt Wirtschaftswissenschaftler, also hast du immer recht. Bist ja Manager und so.

Immer wenn sich im g2+2 Leute heftig streiten, weint irgendwo auf der Welt ein Robbenbaby.